Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
4

The rate of convergence of option prices on the asset following a geometric Ornstein–Uhlenbeck process

Mishura, Yuliya
Журнал:
Lithuanian Mathematical Journal
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 223 KB
english, 2015
6

Martingale transforms and Girsanov theorem for long-memory Gaussian processes

Yuliya Mishura, Esko Valkeila
Журнал:
Statistics & Probability Letters
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 134 KB
english, 2001
10

Theory and Statistical Applications of Stochastic Processes || Parameter Estimation

Mishura, Yuliya, Shevchenko, Georgiy
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 304 KB
english, 2017
11

Stochastic Analysis of Mixed Fractional Gaussian Processes || Mixed Fractional and Mixed Sub-fractional Brownian Motions

Mishura, Yuliya
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 616 KB
english, 2018
12

Fractional Brownian Motion (Approximations and Projections) || Solutions

Banna, Oksana, Mishura, Yuliya, Ralchenko, Kostiantyn, Shklyar, Sergiy
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 122 KB
english, 2019
13

Fractional Brownian Motion (Approximations and Projections) ||

Banna, Oksana, Mishura, Yuliya, Ralchenko, Kostiantyn, Shklyar, Sergiy
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.91 MB
english, 2019
15

On hedging European options in geometric fractional Brownian motion market model

Azmoodeh, Ehsan, Mishura, Yuliya, Valkeila, Esko
Журнал:
Statistics & Decisions
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 153 KB
english, 2009
17

AN EXTENSION OF THE LÉVY CHARACTERIZATION TO FRACTIONAL BROWNIAN MOTION

Yuliya Mishura and Esko Valkeila
Журнал:
The Annals of Probability
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.42 MB
english, 2011
18

Ruin Probabilities || Optimal Control by the Franchise and Deductible Amounts in the Classical Risk Model

Mishura, Yuliya
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.60 MB
english, 2016
19

Ruin Probabilities || Risk Models with Investments in Risk-Free and Risky Assets

Mishura, Yuliya
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.68 MB
english, 2016
27

Stochastic Analysis of Mixed Fractional Gaussian Processes || Fractional and Sub-fractional Brownian Motions

Mishura, Yuliya
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 357 KB
english, 2018
29

On pricing and hedging in financial markets with long-range dependence

Alexander Melnikov, Yuliya Mishura
Журнал:
Mathematics and Financial Economics
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 239 KB
english, 2011
30

Anatolii Volodymyrovych Skorokhod (1930–2011)

Volodymyr Korolyuk, Yuriy Kozachenko, Yuliya Mishura, Georgiy Shevchenko, Halyna Syta
Журнал:
Stochastic Processes and their Applications
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 907 KB
english, 2012
32

[Problem Books in Mathematics] Theory of Stochastic Processes ||

Gusak, Dmytro, Kukush, Alexander, Kulik, Alexey, Mishura, Yuliya, Pilipenko, Andrey
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.47 MB
english, 2010
37

Editorial

Limnios, Nikolaos, Mishura, Yuliya, Sakhno, Lyudmyla
Журнал:
Methodology and Computing in Applied Probability
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 117 KB
english, 2015
41

Boundary noncrossings of additive Wiener fields∗

Enkelejd Hashorva,Yuliya Mishura
Журнал:
Lithuanian Mathematical Journal
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 195 KB
english, 2014
42

Preface

Mishura, Yuliya, Sakhno, Lyudmyla, Shevchenko, Georgiy
Журнал:
Communication in Statistics- Theory and Methods
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 70 KB
english, 2011
43

Dividend Barrier Strategies in A Renewal Risk Model with Generalized Erlang Interarrival Times

Mishura, Yuliya, Schmidli, Hanspeter
Журнал:
North American Actuarial Journal
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 330 KB
english, 2012
48

Fractional Lévy Processes as a Result of Compact Interval Integral Transformation

Tikanmäki, Heikki, Mishura, Yuliya
Журнал:
Stochastic Analysis and Applications
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 291 KB
english, 2011